资深操盘手谈如何构建适合自己的交易体系

交易系统是一种可以可视化的思想,或者说是交易思维的物化,用来形成一个人可以熟练掌握的交易规则或习惯。一个精心构建的交易系统,就像你开了很多年的车。你会对车的状况了如指掌,可以自由操控。只要小心保养车子,就可以自由驾驶。

可以说交易系统是一个交易者的大脑产物,体现了交易者的交易哲学。所以,交易系统不是万能的,也就是说,一个交易系统只有在它的创造者手中才能发挥出它的最大作用。因此,只有建立自己的交易系统,才能走上稳定盈利的道路。

交易系统建设流程:理性自我分析——交易系统框架建设——交易系统检查与改进;

理性的自我分析:

之所以把理性的自我分析放在首位,是因为只有认清自己的性格,理性地认识自己的好领域,在这个前提下形成的交易体系才能长久。如果交易系统不符合自己的性格特点,不断的情绪冲击和信心的反复受挫最终会导致自己对交易系统的质疑甚至放弃。

例如,假设一个交易系统的日波动率水平大于5%,资金最大回撤为30%,但年利润预期为100%;当整个市场向上震荡,看着一堆股票的涨停,而你的投资组合却亏损了20%的时候,你可能陷入迷茫,考虑放弃这个系统,下定决心扔掉股票,然后抛出的票迅速反转,拉起尘埃。

适合你的交易系统,一定是让你“舒服”的系统。与仓位、行情、涨跌无关。如果你的仓位让你一天紧张,一夜无眠,你不能说这个交易系统不好,但是这个交易系统肯定不适合你,你很难通过这个系统实现稳定的盈利。所以,适合你的交易系统,应该是完全符合你的性格、习惯、关注点的交易系统。要分析自己的性格特点,看自己适合什么样的交易模式。

自我分析主要包括性格特点,个人资源,好的方式等等。

性格需要判断你是“激进”还是“稳健”的投资者。前者适合选择仓位集中的强势股票交易策略,可以承受较大波动,但收益弹性也较大;后者适合做一定量的投资组合,享受投资组合带来的平均市场收益或超额收益。

个人资源主要是指自己的优势,比如擅长宏观经济分析、企业财务分析、捕捉市场热点、把握政策方向、对某个行业了如指掌或对其他。任何一个优势都可以帮助你提高相应交易系统的胜率和风险收益率,帮助你以更大的概率实现稳定盈利。好的方式主要是指你擅长什么样的交易模式。交易模式的关键环节包括进场策略、持有期、仓位安排等。要根据自己的性格和历史交易情况,固化自己擅长的交易模式。比如你需要认清自己是适合短线交易还是波段趋势交易。如果你对盘面波动非常敏感,建议你使用短线系统。如果你认为短期波动不能让你感受到交易带来的快乐,那么你应该是波段趋势交易者,建议你使用波段趋势系统进行交易。

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